Drawdown estático, trailing al cierre del día o intradía: qué cambia en tu reto

La pérdida máxima no se entiende solo por su porcentaje. Importa desde qué balance se calcula, cuándo sube el suelo y cuándo se comprueba si lo has cruzado. Aquí separamos esas preguntas con las reglas del catálogo y la calculadora de reto. Rigor no está afiliado a ninguna firma.

Estático: el suelo permanece en el mismo sitio

Llama B al balance inicial y L al importe de pérdida permitido. Con pérdida estática, el suelo es B − L. Subir el balance no mueve ese suelo; amplía la distancia disponible antes de alcanzarlo. La pérdida diaria, cuando existe, es otra condición y puede activarse antes que la total.

Trailing EOD: sigue al mayor cierre diario

EOD significa cierre del día. Si H es el mayor balance al cierre observado desde el inicio, incluyendo B, el suelo es H − L. L sigue expresado respecto del balance inicial: no es un porcentaje del nuevo máximo. Un cierre más alto eleva el suelo; un cierre más bajo no lo reduce. Parte del margen ganado deja de estar disponible después de actualizar la referencia.

EOD describe cuándo se actualiza el suelo. No dice que la firma espere al cierre para detectar una infracción: puede vigilar el equity durante toda la sesión contra ese mismo suelo.

Trailing EOD con fijación en el balance inicial

Esta variante sigue H − L hasta que el suelo llega a B y entonces deja de subir: suelo = mínimo(H − L, B). Lo que llega al balance inicial es el suelo, no el balance de la cuenta. Desde ese momento, otros cierres más altos ya no elevan el límite total. La fijación no elimina los límites diarios ni la regla de consistencia.

Trailing intradía: el máximo puede cambiar antes del cierre

Si la referencia sigue el máximo intradía, una subida transitoria puede elevar el suelo antes de que se cierre una posición. La regla del programa debe precisar si ese máximo usa balance o equity con resultado flotante y dónde deja de subir. Un cierre diario no conserva ese recorrido: dos sesiones con el mismo cierre pueden tener máximos, mínimos e infracciones diferentes.

No medido · El catálogo no tiene programas simulables con trailing intradía. La nota de MyFundedFutures Rapid 50K identifica ese mecanismo en Sim Funded, mientras que su evaluación se modela con EOD. No trasladamos a esa otra etapa el importe de la evaluación ni inventamos ejemplos adicionales. Su probabilidad de tocar un límite intradía queda sin medir aquí.

Programas y límites recogidos en la tabla de reglas

La tabla muestra ejemplos de cada tipo compatible con la calculadora. El nombre del tipo abre la tabla pública ya filtrada. Lee la fase, la fuente y las notas: la clasificación describe la simulación, que en algunos programas adopta una lectura más estricta cuando las páginas de la firma discrepan sobre la fijación.

La tabla y el filtro usan los nombres de la calculadora: estático aparece como «fija», trailing EOD como «sigue al mayor cierre diario» y trailing EOD con fijación como «sigue al mayor cierre diario hasta el balance inicial».

Ejemplos del catálogo, agrupados por la regla simulada. La cifra es la distancia permitida respecto de la referencia, no el nivel del suelo. Las fuentes son lecturas fechadas, no consultas en tiempo real.

El mismo historial declarado, con reglas distintas

Entradas declaradas: 50 % de aciertos, ganancia de 1,5 R, pérdida de 1 R, riesgo de 0,5 % del balance por operación y 3 operaciones al día. La calculadora genera 10.000 días sintéticos y remuestrea por bloques 2.000 trayectorias con semilla 20261010, hasta 250 días hábiles en estos programas. Suma los resultados dentro del día y capitaliza entre cierres. La historia sintética usa un modelo binomial de operaciones independientes, con probabilidad y tamaños constantes, sin costos ni equity flotante. No hay tamaño de muestra declarado para estimar la incertidumbre de los aciertos.

Cada fila usa exactamente las mismas entradas y el programa indicado en la calculadora. También cambian el objetivo, la distancia de pérdida, los días mínimos y otras reglas: esta comparación no aísla el efecto del trailing ni ordena firmas por conveniencia. Son probabilidades condicionadas al modelo, no probabilidades personales obtenidas de un archivo.

El motor comprueba primero la pérdida diaria, después la total y finalmente el objetivo. La columna de límite total cuenta cierres por debajo del suelo, con tolerancia numérica; un cierre exactamente en el suelo no termina la trayectoria. Por eso no mide cualquier toque durante el día. Si ambos límites se cruzan en el mismo cierre, el desenlace se asigna al diario. Alcanzar el objetivo no equivale a cumplir todas las condiciones del programa.

Frecuencias sobre todas las trayectorias de cada programa. Cada trayectoria termina en el primer desenlace; sus frecuencias suman el total. El objetivo no incluye la comprobación de la regla del mejor día. Con 3 operaciones al día, pérdida de 1 R y riesgo del 0,5 %, la peor jornada posible resta el 1,5 % del balance, por debajo del límite diario más bajo de estos programas (3 %): con estas entradas esa columna no puede activarse, y la celda indica dónde no hay regla diaria simulada.

Lo que los cierres diarios no ven

Un historial real que incluya equity con flotante, balance y marcas de tiempo permite observar máximos y caídas entre cierres, la distancia al suelo vigente y el momento de un cruce. Necesita además la zona horaria, el reinicio de sesión y la regla exacta de esa etapa. Un listado de operaciones cerradas por sí solo no reconstruye las pérdidas mientras estaban abiertas.

Más datos solo dan esa visibilidad a su resolución registrada; los huecos pueden ocultar un cruce. El simulador de reto actual reduce el historial a cierres diarios y no reproduce una barrera intradía aunque el archivo original tenga más detalle. Las notas siguientes conservan las limitaciones de las reglas publicadas.

Notas del catálogo, citadas tal cual, con su fuente y fecha; «el artículo» o «el resumen» que mencionan son páginas de la firma enlazadas en la propia nota. Distinguen mover el suelo durante el día de vigilar durante el día un suelo calculado al cierre.

Preguntas frecuentes

¿EOD significa que solo se puede cruzar el límite al cierre?

No. El suelo puede actualizarse al cierre y vigilarse durante toda la sesión. El cálculo del suelo y la detección de un cruce son momentos distintos; consulta las notas de cada programa.

¿La tabla mide el riesgo del trailing intradía?

No. Usa cierres diarios y reglas compatibles con ellos. Un máximo flotante seguido de una caída dentro de la sesión puede quedar oculto. Esa probabilidad intradía queda sin medir aquí.

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