Tus números
Con tu archivo, las cifras son medidas
La calculadora supone datos diarios con rendimientos normales. Tu archivo tiene asimetría, colas, costos y huecos de datos reales, y el informe los mide, junto con el número de pasadas del optimizador de MT5 cuando lo subes. Tu primer informe completo es gratis al crear cuenta.
Auditar mi archivo Ver un informe de ejemplo
Por qué la búsqueda importa
- Si pruebas 100 configuraciones sin ninguna ventaja real, la mejor de ellas casi siempre muestra un Sharpe alto. Es la que eliges y la que publicas.
- El Sharpe deflactado compara tu Sharpe con el que daría esa mejor de N al azar. Cuantas más configuraciones pruebas, más alto tiene que ser para contar.
- Más historial ayuda: la dispersión de la suerte baja con los años, así que un backtest más largo necesita menos Sharpe para superar la misma búsqueda.
Supuestos y límites
- Rendimientos diarios, 252 por año, sin asimetría y con colas normales. Las colas gruesas y la asimetría negativa hacen que el resultado real sea más exigente.
- Las configuraciones se tratan como pruebas independientes con la misma dispersión que la de tu Sharpe.
- Descuento de Harvey y Liu con corrección de Bonferroni; suerte esperada de Bailey y López de Prado; longitud mínima de Bailey, Borwein, López de Prado y Zhu.
- No guardamos lo que escribes. Es la misma cuenta que la sección de suerte del informe, sin tu archivo.
- Describe el pasado que declaras; no dice nada del futuro.