Drawdown estático, trailing no fechamento ou intradiário: o que muda no desafio

O percentual de perda máxima é apenas parte da regra. Também importa o saldo de referência, quando o piso sobe e quando se confere se ele foi cruzado. Separamos essas perguntas com as regras do catálogo e a calculadora de desafio. O Rigor não é afiliado a nenhuma empresa.

Estático: o piso permanece no mesmo lugar

Chame de B o saldo inicial e de L o valor de perda permitido. Com perda estática, o piso é B − L. Aumentar o saldo não move esse piso; amplia a distância disponível antes de atingi-lo. A perda diária, quando existe, é outra condição e pode ser acionada antes da perda total.

Trailing EOD: acompanha o maior fechamento diário

EOD significa fechamento do dia. Se H é o maior saldo no fechamento observado desde o início, incluindo B, o piso é H − L. L continua expresso em relação ao saldo inicial: não é um percentual do novo máximo. Um fechamento mais alto eleva o piso; um fechamento mais baixo não o reduz. Parte da margem acumulada deixa de estar disponível após atualizar a referência.

EOD descreve quando o piso é atualizado. Não significa que a empresa espere o fechamento para detectar uma infração: ela pode monitorar o patrimônio durante toda a sessão contra esse mesmo piso.

Trailing EOD com fixação no saldo inicial

Esta variante acompanha H − L até o piso chegar a B e então para de subir: piso = mínimo(H − L, B). É o piso que chega ao saldo inicial, não o saldo da conta. A partir daí, outros fechamentos mais altos já não elevam o limite total. A fixação não elimina os limites diários nem a regra de consistência.

Trailing intradiário: o máximo pode mudar antes do fechamento

Se a referência acompanha o máximo intradiário, uma alta temporária pode elevar o piso antes de fechar uma posição. A regra do programa deve indicar se esse máximo usa saldo ou patrimônio com resultado flutuante e onde para de subir. Um fechamento diário não conserva esse percurso: sessões com o mesmo fechamento podem ter máximos, mínimos e infrações diferentes.

Não medido · O catálogo não tem programas simuláveis com trailing intradiário. A nota do MyFundedFutures Rapid 50K identifica esse mecanismo no Sim Funded, enquanto a avaliação é modelada com EOD. Não transferimos o valor da avaliação para essa outra etapa nem inventamos exemplos adicionais. A probabilidade de tocar um limite intradiário fica sem medição aqui.

Programas e limites registrados na tabela de regras

A tabela mostra exemplos de cada tipo compatível com a calculadora. O nome do tipo abre a tabela pública já filtrada. Leia a fase, a fonte e as notas: a classificação descreve a simulação, que em alguns programas adota uma leitura mais estrita quando as páginas da empresa divergem sobre a fixação.

A tabela e o filtro usam os nomes da calculadora: estático aparece como «fixa», trailing EOD como «acompanha o maior fechamento diário» e trailing EOD com fixação como «acompanha o maior fechamento diário até o saldo inicial».

Exemplos do catálogo, agrupados pela regra simulada. O número é a distância permitida em relação à referência, não o nível do piso. As fontes são leituras datadas, não consultas em tempo real.

O mesmo histórico declarado, com regras diferentes

Entradas declaradas: 50 % de acerto, ganho de 1,5 R, perda de 1 R, risco de 0,5 % do saldo por operação e 3 operações por dia. A calculadora gera 10.000 dias sintéticos e reamostra por blocos 2.000 trajetórias com semente 20261010, até 250 dias úteis nestes programas. Soma os retornos dentro do dia e capitaliza entre fechamentos. O histórico sintético usa um modelo binomial de operações independentes com probabilidade e tamanhos constantes, sem custos nem patrimônio flutuante. Não há tamanho de amostra declarado para estimar a incerteza da taxa de acerto.

Cada linha usa exatamente as mesmas entradas e o programa indicado na calculadora. Também mudam a meta, a distância de perda, os dias mínimos e outras regras: esta comparação não isola o efeito do trailing nem classifica empresas por conveniência. São probabilidades condicionadas ao modelo, não probabilidades pessoais obtidas de um arquivo.

O motor confere primeiro a perda diária, depois a total e por último a meta. A coluna do limite total conta fechamentos abaixo do piso, com tolerância numérica; um fechamento exatamente no piso não encerra a trajetória. Por isso, não mede qualquer toque durante o dia. Se ambos os limites forem cruzados no mesmo fechamento, o desfecho é atribuído ao diário. Atingir a meta não equivale a cumprir todas as condições do programa.

Frequências sobre todas as trajetórias de cada programa. Cada trajetória termina no primeiro desfecho; suas frequências cobrem o total. A coluna da meta não inclui a conferência da regra do melhor dia. Com 3 operações por dia, perda de 1 R e risco de 0,5 %, o pior dia possível perde 1,5 % do saldo, abaixo do menor limite diário destes programas (3 %): com estas entradas essa coluna não pode ser acionada, e a célula indica onde não há regra diária simulada.

O que os fechamentos diários não veem

Um histórico real com patrimônio flutuante, saldo e registros de tempo permite observar máximos e quedas entre fechamentos, a distância até o piso vigente e o momento de um cruzamento. Também precisa do fuso horário, reinício da sessão e regra exata daquela etapa. Uma lista de operações encerradas, por si só, não reconstrói as perdas enquanto estavam abertas.

Mais dados só dão essa visibilidade na resolução registrada; lacunas podem ocultar um cruzamento. O simulador de desafio atual reduz o histórico a fechamentos diários e não reproduz uma barreira intradiária mesmo que o arquivo original tenha mais detalhes. As notas seguintes conservam as limitações das regras publicadas.

Notas do catálogo, citadas como estão, com fonte e data; «o artigo» ou «o resumo» que mencionam são páginas da empresa com link na própria nota. Distinguem mover o piso durante o dia de monitorar durante o dia um piso calculado no fechamento.

Perguntas frequentes

EOD significa que o limite só pode ser cruzado no fechamento?

Não. O piso pode ser atualizado no fechamento e monitorado durante toda a sessão. Calcular o piso e detectar um cruzamento são momentos diferentes; consulte as notas de cada programa.

A tabela mede o risco do trailing intradiário?

Não. Usa fechamentos diários e regras compatíveis. Um máximo flutuante seguido de uma queda dentro da sessão pode ficar oculto. Essa probabilidade intradiária fica sem medição aqui.

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