A regra de consistência das prop firms, com números

Uma trajetória pode atingir a meta de um desafio e concentrar uma parcela excessiva do resultado num único dia. A regra de consistência acrescenta essa segunda conferência. Aqui distinguimos as duas com a calculadora de desafio e as regras registradas nela. O Rigor não é afiliado a nenhuma empresa.

O que é a regra do melhor dia e para que serve

A regra limita a concentração: o maior ganho líquido diário não pode exceder uma fração da base definida pelo programa. Sua função é exigir um resultado distribuído entre dias; uma sessão excepcional não descreve sozinha um padrão repetível. A regularidade observada também não é evidência do futuro.

A base importa tanto quanto o percentual. Com base na meta, o simulador exige: melhor dia ≤ limite × meta inicial. Com base nos dias positivos: melhor dia ≤ limite × soma dos seus ganhos. Não é o número de dias positivos nem o resultado líquido depois de descontar os dias negativos. Os ganhos são comparados em dinheiro, ou no equivalente como fração do saldo inicial.

Quais programas incluem a regra na calculadora

A tabela lê empresa, programa, limite, base, fonte e data das regras publicadas na calculadora de desafio. Descreve as avaliações incluídas; não estende suas regras a outras etapas ou saques. O link de cada linha é a página da empresa de onde a regra foi lida, e a data é essa leitura, não uma revisão das condições de hoje.

Vários programas publicam uma proporção sobre o resultado total. A calculadora usa a meta fixa como aproximação mais estrita: um resultado acima da meta não amplia o melhor dia permitido. A tabela de regras tem links para as fontes e as calculadoras de cada empresa, que detalham essas aproximações. As condições da empresa podem exigir mais dias ou elevar a meta quando há concentração excessiva; nenhuma das duas equivale por si só a tocar um limite de perda.

Atingir a meta e atingi-la dentro da regra

Entradas declaradas: 50 % de acerto, ganho de 1,5 R por operação ganhadora, perda de 1 R por operação perdedora, risco de 0,5 % do saldo por operação e 3 operações por dia. As operações são independentes com probabilidade e tamanhos constantes; os retornos se somam dentro do dia e o saldo se capitaliza entre fechamentos. Sem custos, sem patrimônio flutuante e sem tamanho de amostra declarado para estimar a incerteza da taxa de acerto. A calculadora constrói 10.000 dias sintéticos e reamostra 2.000 trajetórias por fase, com semente 20261010 e horizonte de 250 dias úteis nestes casos. As frequências dependem dessas suposições; não são probabilidades pessoais.

Aplicamos as mesmas entradas a MyFundedFutures Rapid EOD 50K e Builder 50K. O primeiro inclui a regra do melhor dia e o segundo não a inclui na avaliação registrada. Outras condições também mudam: essa comparação entre programas não isola o efeito da regra. A comparação dentro da linha Rapid EOD separa atingir a meta de atingi-la dentro da regra.

O simulador confere primeiro os limites de perda e depois a meta com os dias mínimos. No primeiro fechamento que a atinge, encerra a trajetória e confere o melhor dia. Não acrescenta dias para diluir o seu peso. A diferença entre as colunas não se soma aos limites nem às trajetórias sem terminar. Todos os percentuais usam o total de trajetórias como denominador.

Neste caso, 30 % da meta de 6 % permite um melhor dia de até 1,80 % do saldo inicial. O maior dia sintético, se começa com esse saldo, soma 2,25 %. Uma trajetória pode atingir a meta e ficar fora da regra. Ao capitalizar os fechamentos, o ganho monetário do mesmo tipo de dia também muda.

Com estas entradas, o limite diário do Builder 50K (2 % do saldo inicial) não é acionado: o pior dia sintético perde 1,50 % se começa com esse saldo. As demais condições simuladas produzem a mesma contagem; por isso as duas linhas coincidem exceto na regra.

Menos operações por dia ou menor risco

No Rapid EOD mantemos a taxa de acerto e a relação entre ganho e perda. Mudamos uma entrada por vez: menos operações por dia ou menor risco por operação. Ambas reduzem o tamanho possível de um dia concentrado, mas também mudam o tempo até a meta e a exposição aos limites. A tabela mostra essas diferenças, incluindo as trajetórias que tocam o limite.

A mediana de dias considera apenas quem atinge a meta: não é o prazo de uma trajetória qualquer nem o tempo necessário para corrigir uma concentração excessiva. Nenhuma linha é uma recomendação de tamanho ou de compra de um desafio.

O teto de 1,80 % do saldo inicial é comparado com o maior dia sintético de cada linha: 0,75 % com 1 operação por dia e 1,12 % com risco de 0,25 %. Nenhum alcança o teto, nem depois de capitalizar os fechamentos até a meta; por isso nessas linhas atingir a meta e atingi-la dentro da regra coincidem.

O que a calculadora não vê e o que um histórico acrescenta

Os fechamentos diários não mostram um trailing intradiário, um máximo de patrimônio entre fechamentos nem uma perda flutuante depois recuperada. Restrições de notícias, posições e sessão também ficam fora do modelo. Os números sintéticos não reconstroem essas condições; uma leitura favorável nesta tabela pode omitir uma infração dentro do dia.

Com um histórico real, agrupe o resultado líquido por sessão e compare o melhor dia com a base exata do programa. Conserve datas, custos e saldo inicial; para avaliar o flutuante são necessárias também observações intradiárias de patrimônio. O Rigor extrai fechamentos diários do arquivo e usa o mesmo simulador nessa série. Agrupa por dias UTC, que podem diferir do corte horário da empresa.

O formulário para enviar o seu histórico e o relatório de exemplo estão nos links ao final. O relatório distingue o que é medido nos dados enviados do que é declarado e do que não é medido. Reamostrar um histórico continua sendo uma simulação condicionada àquele arquivo; não recupera o flutuante ausente nem antecipa o resultado de outro desafio.

Perguntas frequentes

Atingir a meta significa estar dentro da regra?

Não. O resultado total e sua concentração diária são conferências distintas. A tabela as separa no primeiro fechamento que atinge a meta.

Menor risco sempre melhora o resultado da simulação?

Não há uma relação universal. Pode reduzir a concentração diária e mudar tanto a frequência de tocar limites quanto o tempo necessário. Um horizonte finito também pode deixar trajetórias sem terminar.

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