La regla de consistencia de las prop firms, con números

Una trayectoria puede alcanzar el objetivo de un reto y concentrar una parte excesiva del resultado en un solo día. La regla de consistencia añade esa segunda comprobación. Aquí distinguimos ambas con la calculadora de reto y las reglas recogidas en ella. Rigor no está afiliado a ninguna firma.

Qué es la regla del mejor día y para qué sirve

La regla limita la concentración: la mayor ganancia neta diaria no puede superar una fracción de la base definida por el programa. Su función es exigir un resultado repartido entre días; una sola sesión extraordinaria no describe por sí misma un patrón repetible. Esto tampoco convierte la regularidad observada en evidencia del futuro.

La base importa tanto como el porcentaje. Con base en el objetivo, el simulador exige: mejor día ≤ límite × objetivo inicial. Con base en días positivos: mejor día ≤ límite × suma de sus ganancias. No es el número de días positivos ni el resultado neto después de restar los días negativos. Las ganancias se comparan en dinero, o en su equivalente como fracción del balance inicial.

Qué programas incluyen la regla en la calculadora

La tabla toma firma, programa, límite, base, fuente y fecha de las reglas publicadas en la calculadora de reto. Describe las evaluaciones incluidas; no extiende sus reglas a otras etapas o a retiros. El enlace de cada fila es la página de la firma de donde se leyó la regla, y la fecha es esa lectura, no una revisión de las condiciones de hoy.

Varios programas publican una proporción sobre el resultado total. La calculadora usa el objetivo fijo como aproximación más estricta: un exceso sobre el objetivo no amplía el mejor día permitido. La tabla de reglas enlaza las fuentes y las calculadoras de cada firma, donde se detallan estas aproximaciones. Las condiciones de la firma pueden exigir más días o elevar el objetivo al exceder la concentración; ninguna de las dos equivale por sí sola a tocar un límite de pérdida.

Alcanzar el objetivo y alcanzarlo dentro de la regla

Entradas declaradas: 50 % de aciertos, ganancia de 1,5 R por operación ganadora, pérdida de 1 R por operación perdedora, riesgo de 0,5 % del balance por operación y 3 operaciones al día. Son operaciones independientes con probabilidad y tamaños constantes; se suman dentro del día y el balance se capitaliza entre cierres. Sin costos, sin equity flotante y sin tamaño de muestra declarado para estimar la incertidumbre del porcentaje de aciertos. La calculadora construye 10.000 días sintéticos y remuestrea 2.000 trayectorias por fase, con semilla 20261010 y un horizonte de 250 días hábiles en estos casos. Las frecuencias dependen de esos supuestos; no son probabilidades personales.

Aplicamos las mismas entradas a MyFundedFutures Rapid EOD 50K y Builder 50K. El primero incluye la regla del mejor día y el segundo no la incluye en la evaluación recogida. También cambian otras condiciones: esta comparación entre programas no aísla por sí sola el efecto de la regla. La comparación dentro de la fila Rapid EOD sí separa alcanzar el objetivo de alcanzarlo dentro de la regla.

El simulador revisa primero los límites de pérdida y después el objetivo con los días mínimos. Al primer cierre que lo alcanza, detiene la trayectoria y comprueba el mejor día. No añade días para diluir su peso. La diferencia entre las dos columnas no se suma a los límites ni a las trayectorias sin terminar. Todos los porcentajes usan el total de trayectorias como denominador.

En este caso, el 30 % del objetivo de 6 % permite un mejor día de hasta 1,80 % del balance inicial. El mayor día sintético, si empieza con ese balance, suma 2,25 %. Una trayectoria puede alcanzar el objetivo y quedar fuera de la regla. Al capitalizar los cierres, la ganancia monetaria del mismo tipo de día también cambia.

Con estas entradas, el límite diario de Builder 50K (2 % del balance inicial) no se activa: el peor día sintético pierde 1,50 % si empieza con ese balance. Las demás condiciones simuladas producen el mismo recuento; por eso ambas filas coinciden salvo en la regla.

Menos operaciones al día o menor riesgo

En Rapid EOD mantenemos el porcentaje de aciertos y la relación entre ganancia y pérdida. Cambiamos una entrada cada vez: menos operaciones al día o menor riesgo por operación. Ambas reducen el tamaño posible de un día concentrado, pero también cambian el tiempo hasta el objetivo y la exposición a los límites. La tabla muestra esas diferencias, incluidas las trayectorias que tocan el límite.

La mediana de días se calcula solo entre quienes alcanzan el objetivo: no es el plazo de una trayectoria cualquiera ni el tiempo necesario para corregir una concentración excesiva. Ninguna fila es una recomendación de tamaño o de compra de un reto.

El tope de 1,80 % del balance inicial se compara con el mayor día sintético de cada fila: 0,75 % con 1 operación al día y 1,12 % con un riesgo de 0,25 %. Ninguno alcanza el tope, tampoco tras capitalizar los cierres hasta el objetivo; por eso en esas filas alcanzar el objetivo y alcanzarlo dentro de la regla coinciden.

Qué no ve la calculadora y qué aporta un historial

Los cierres diarios no muestran un trailing intradía, un máximo de equity entre cierres ni una pérdida flotante que luego se recupera. También quedan fuera restricciones de noticias, posiciones y sesión. Las cifras sintéticas no reconstruyen esas condiciones; una lectura favorable en esta tabla puede omitir una infracción dentro del día.

Con un historial real, agrupa el resultado neto por sesión y compara el mejor día con la base exacta del programa. Conserva fechas, costos y balance inicial; para evaluar flotante necesitas además observaciones de equity dentro del día. Rigor extrae cierres diarios del archivo y utiliza el mismo simulador sobre esa serie. Agrupa por días UTC, que pueden diferir del corte horario de la firma.

El formulario para subir tu historial y el informe de ejemplo están enlazados al final. El informe distingue lo medido en los datos aportados de lo declarado y de lo no medido. Remuestrear un historial sigue siendo una simulación condicionada a ese archivo; no recupera el flotante ausente ni anticipa el resultado de otro reto.

Preguntas frecuentes

¿Alcanzar el objetivo significa estar dentro de la regla?

No. El resultado total y su concentración diaria son comprobaciones distintas. La tabla las separa al primer cierre que alcanza el objetivo.

¿Menor riesgo siempre mejora el resultado de la simulación?

No hay una relación universal. Puede reducir la concentración diaria y cambiar tanto la frecuencia de tocar límites como el tiempo necesario. Un horizonte finito también puede dejar trayectorias sin terminar.

Relacionado

• Calculadora de reto de prop firm
• Tabla de reglas de prop firms
• Antes de pagar un reto de prop firm, simúlalo con tu historial
• Cuántos intentos de un reto de prop firm sugiere tu propio historial
• Ver el informe de ejemplo (datos sintéticos)