Gestoras y proveedores de señales: revisar el historial

El problema

La curva elegida no muestra cuántas versiones del modelo se descartaron.
Una presentación puede mezclar resultados brutos, netos y simulados sin explicar qué representa cada tramo.
Quien recibe el historial necesita distinguir cálculos sobre el archivo de supuestos aportados por su autor.

Una serie de rendimientos por periodo, con fechas y frecuencia consistente, o el valor de la cartera a lo largo del tiempo, en CSV o Excel.
Identifica si la serie es bruta o neta y qué costos incluye. Conserva ambas versiones por separado y explica cambios de metodología y flujos externos.
El benchmark como serie fechada en CSV en Opciones avanzadas, y los intentos de investigación documentados para contextualizar la selección.

Evidencia y selección. El informe distingue MEDIDO, DECLARADO y NO MEDIDO; el Sharpe deflactado depende también del número de intentos aportado.
Comportamiento del historial. Examina incertidumbre, concentración en los mejores periodos y diferencias entre el tramo reciente y el resto, según los datos disponibles.
Comparación y costos. Con un benchmark compatible, compara los periodos coincidentes. Los costos necesitan evidencia propia: llamar neta a una serie sigue siendo una declaración del proveedor.

Rigor analiza archivos aportados; no reconstruye la señal ni ejecuta su código.
No se conecta al bróker, no contrasta la titularidad de activos y no sustituye una revisión legal u operativa.
No recomienda inversiones ni promete resultados futuros. Sin el archivo no puede emitir conclusiones sobre ese historial.

¿Sirve para una cartera modelo sin operaciones?

La serie fechada permite revisar sus rendimientos. Sin operaciones y costos desglosados, algunas preguntas de ejecución quedan sin medir.

¿Qué conviene aclarar antes de enviar el archivo?

Indica frecuencia, moneda, tratamiento de comisiones, benchmark y fechas de cambios del modelo. Contacta con Rigor para delimitar el material.