Gestoras e fornecedores de sinais: revisar o histórico

O problema

A curva escolhida não mostra quantas versões do modelo foram descartadas.
Uma apresentação pode misturar resultados brutos, líquidos e simulados sem explicar o que cada trecho representa.
Quem recebe o histórico precisa distinguir cálculos sobre o arquivo de hipóteses fornecidas pelo autor.

Uma série de retornos por período, com datas e frequência consistente, ou o valor da carteira ao longo do tempo, em CSV ou Excel.
Identifique se a série é bruta ou líquida e quais custos inclui. Guarde ambas separadamente e explique mudanças de metodologia e fluxos externos.
O benchmark como série datada em CSV nas Opções avançadas, e as tentativas de pesquisa documentadas para contextualizar a seleção.

Evidência e seleção. O relatório distingue MEDIDO, DECLARADO e NÃO MEDIDO; o Sharpe deflacionado também depende do número de tentativas informado.
Comportamento do histórico. Examina incerteza, concentração nos melhores períodos e diferenças entre o trecho recente e o restante, conforme os dados disponíveis.
Comparação e custos. Com um benchmark compatível, compara os períodos coincidentes. Os custos precisam de evidência própria: chamar uma série de líquida continua sendo uma declaração do fornecedor.

O Rigor analisa arquivos fornecidos; não reconstrói o sinal nem executa seu código.
Não se conecta à corretora, não estabelece a titularidade dos ativos e não substitui uma revisão jurídica ou operacional.
Não recomenda investimentos nem promete resultados futuros. Sem o arquivo, não pode concluir nada sobre aquele histórico.

Serve para uma carteira modelo sem operações?

A série datada permite revisar seus retornos. Sem operações e custos detalhados, algumas questões de execução ficam sem medir.

O que esclarecer antes de enviar o arquivo?

Informe frequência, moeda, tratamento das taxas, benchmark e datas de mudanças do modelo. Contate o Rigor para delimitar o material.