Seus números
Resultado
O seu Sharpe não supera o que a melhor de 1,000 tentativas sem nenhuma vantagem mostraria. Com esses números, não se distingue de ter escolhido a melhor de muitas configurações ao acaso.
| Sharpe que a pura sorte mostraria com 1,000 configurações | 1.89 |
|---|---|
| Sharpe que sobra depois do desconto | 0.00 |
| Parte do Sharpe que o desconto remove | 100% |
| Anos de histórico para a sorte ficar abaixo do seu Sharpe | 3.3 |
Declarado Os três números de entrada são Declarados: você os digitou e não vemos o seu arquivo.
Com o seu arquivo, os números são medidos
A calculadora supõe dados diários com retornos normais. O seu arquivo tem assimetria, caudas, custos e falhas de dados reais, e o relatório os mede, junto com o número de passagens do otimizador do MT5 quando você o envia. O seu primeiro relatório completo é grátis ao criar a conta.
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Por que a busca importa
- Teste 100 configurações sem nenhuma vantagem real e a melhor delas quase sempre mostra um Sharpe alto. É a que você escolhe e a que você publica.
- O Sharpe deflacionado compara o seu Sharpe com o que a melhor de N tentativas ao acaso mostraria. Quanto mais configurações você testa, mais alto ele precisa ser.
- Mais histórico ajuda: a dispersão da sorte diminui com os anos, então um backtest mais longo precisa de menos Sharpe para superar a mesma busca.
Suposições e limites
- Retornos diários, 252 por ano, sem assimetria e com caudas normais. Caudas grossas e assimetria negativa tornam o resultado real mais exigente.
- As configurações são tratadas como tentativas independentes com a mesma dispersão do seu Sharpe.
- Desconto de Harvey e Liu com a correção de Bonferroni; sorte esperada de Bailey e López de Prado; comprimento mínimo de Bailey, Borwein, López de Prado e Zhu.
- Não guardamos o que você digita. É a mesma conta da seção de sorte do relatório, sem o seu arquivo.
- Descreve o passado que você declara; não diz nada sobre o futuro.