Seus números
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Perguntas frequentes
O que é o risco de ruína?
É a probabilidade de o saldo ficar num limite que você define, ou abaixo, dentro de um número de operações: por exemplo, 50 % do saldo inicial em 500 operações. Aqui ele é calculado com trajetórias de operações independentes feitas com os seus números declarados, e a fórmula clássica aparece ao lado quando o ganho médio é igual à perda média.
Por que pede quantas operações o meu histórico tem?
Porque uma taxa de acerto medida em poucas operações tem um intervalo largo: com 50 operações, 60,0 % declarados são compatíveis com 46,2 %. A calculadora repete tudo com o limite inferior do intervalo de Wilson de 95 % e mostra os dois números lado a lado.
Qual é a diferença para o drawdown?
O limite de ruína é medido a partir do saldo inicial; o drawdown, a partir do máximo atingido até aquele momento. A tabela mostra o drawdown máximo da trajetória mediana e o dos 5 % piores (p95) dentro do horizonte.
O que calcula e o que supõe
- Cada trajetória tem operações independentes: cada uma ganha o seu ganho médio com a sua taxa de acerto ou perde a sua perda média. Tamanho fixo, calculado sobre o saldo inicial, como na fórmula clássica de ruína.
- Tocar o limite é ficar na porcentagem do saldo inicial que você definiu, ou abaixo, em qualquer operação do horizonte; a trajetória segue até o fim para medir o drawdown.
- O drawdown máximo é medido a partir do máximo atingido por cada trajetória; a maior sequência de perdas vem de longest_run_tail, a função do motor do Rigor para operações independentes.
- Todos os ganhos e perdas têm o tamanho médio: sem caudas, slippage nem custos. As perdas reais variam, então com um histórico real o limite costuma ser tocado mais vezes.
- O intervalo de Wilson de 95 % dá a faixa de taxas de acerto compatível com a sua amostra se as operações forem independentes; com poucas operações é largo.
- Não guardamos os seus números em nenhum banco de dados nem arquivo; como vão no link, o registro de acesso do servidor pode conter o endereço pedido. É um cálculo com números declarados, não uma auditoria, uma previsão nem uma recomendação de tamanho.
Com o seu histórico real
Com o seu histórico real, o relatório mede a sequência, o drawdown e a ruína com as suas operações de verdade: envie o seu arquivo. O relatório reamostra os seus próprios dias e compara a sua sequência com as suas operações em ordem aleatória.
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