Qué hacer después del backtest: seis comprobaciones

Ya tienes una curva que te convence. El siguiente paso es conservar el archivo y preguntar qué explica ese resultado. Estas seis comprobaciones ordenan la revisión: no basta con acumular operaciones ni con mirar el saldo final. Empieza por la incertidumbre, reconstruye la búsqueda y después examina costos, separación temporal, datos y referencia.

Significancia: mira la incertidumbre

Un porcentaje de aciertos es una estimación. Su precisión depende del tamaño de la muestra y de si las operaciones aportan observaciones independientes. Varias entradas sobre el mismo movimiento pueden compartir el mismo riesgo. Un intervalo estrecho tampoco describe cuánto se pierde cuando la operación sale mal.

Declarado · Ejemplo ilustrativo: 45 operaciones y 71 % de aciertos declarado, quizá redondeado. La función Wilson del lector de Rigor calcula un intervalo al 95 % de 56,5–82,2 %. No procede de un archivo de cliente. No es una prueba de significancia del resultado monetario ni una previsión de la siguiente operación.

Para los rendimientos, el informe examina el Sharpe probabilístico: incorpora tamaño de muestra, asimetría y colas. Cuando dispone de la serie, también evalúa dependencia temporal y remuestrea por bloques. Revisa estas pruebas y sus límites, no solo el porcentaje de aciertos.

Configuraciones probadas: reconstruye la búsqueda

Anota las combinaciones de parámetros, versiones descartadas y cambios de activo o periodo que influyeron en la elección. Si solo conservas la variante elegida, falta el contexto que permite evaluar la selección. Cuenta también las pruebas manuales; no conviertas un número desconocido en una única prueba.

Declarado · Supongamos 100 variantes independientes y 3 años de rendimientos diarios, con 252 periodos al año y un Sharpe anual declarado de 1.8. La calculadora sitúa el Sharpe esperado de la mejor variante sin habilidad en 1.47. Es una cuenta bajo supuestos de asimetría nula y colas normales, no una medición de una cartera.

Este ejemplo calcula el Sharpe esperado por suerte, no la probabilidad de que tu estrategia funcione. Declara la búsqueda completa y conserva sus pasadas para contrastar esa declaración.

Costo de equilibrio: mide el margen restante

El costo de equilibrio indica qué costo adicional por lado llevaría el resultado agregado del archivo a cero. Se calcula sobre precios, cantidades y costos ya cargados. Distingue comisión, spread incorporado en los precios y deslizamiento adicional: sumar otra vez una comisión ya descontada cambia la pregunta.

Declarado · Ejemplo sintético separado: una compra de 1 unidad a 100 y cierre a 101, sin comisiones reportadas. La función break_even_bps de Rigor calcula 49.75 puntos básicos por lado de costo adicional hasta el equilibrio. Se aplica al nominal de entrada y salida; no es una tarifa observada ni un supuesto adecuado para todos los mercados.

Dentro y fuera de muestra: conserva la frontera

Guarda las fechas usadas para elegir los parámetros y las reservadas para evaluarlos. Un tramo fuera de muestra debe permanecer ajeno a esa elección. Si lo consultas y ajustas la estrategia, ya influyó en el desarrollo: cambia su etiqueta y reserva evidencia nueva antes de repetir la evaluación.

Exporta la serie temporal y registra las decisiones junto con la frontera. Una caída fuera de muestra merece explicación, aunque el total agregado resulte atractivo. No medido corresponde a una comparación que no puede hacerse con los archivos; una fecha escrita en un formulario no demuestra que el tramo estuviera intacto.

Calidad de datos: comprueba qué sabía la estrategia

Revisa huecos, duplicados, zona horaria, ajustes y precios disponibles al decidir. Conserva la fuente, el rango temporal y la versión de datos. Examina si el universo mantiene instrumentos que desaparecieron y si alguna señal utiliza información posterior al momento de entrada.

El historial de operaciones permite detectar algunos problemas, pero no reconstruye por sí solo los datos originales ni la lógica de señales. Documenta lo que falta como No medido. Un campo de calidad del probador no resuelve todas estas preguntas.

Referencia: compara la misma pregunta

Elige una referencia pertinente antes de mirar cuál favorece al sistema. Compara sobre las mismas fechas, moneda, frecuencia y supuestos de costos. Una exposición simple al mercado puede explicar parte de una curva; sin una referencia alineada no sabes cuánto aporta la regla elegida.

Conserva la serie de la referencia y explica por qué es relevante. Si no está disponible, la comparación queda No medido. No sustituyas una serie ausente por una cifra recordada ni compares ventanas distintas como si fueran equivalentes.

Qué archivo exportar de cada plataforma

MT4 y MT5: guarda el informe HTML completo del probador, con sus operaciones. Para una búsqueda de MT5, añade el XML de Excel 2003 con las pasadas del optimizador. El informe de la variante elegida y la tabla de pasadas responden a preguntas distintas; los enlaces de exportación están al final.

TradingView: exporta el CSV de la lista de operaciones del probador de estrategias. NinjaTrader: exporta la tabla Trades de Strategy Analyzer a CSV. Desde Python, prepara el CSV con el esquema de la guía. Si también revisas un historial, Myfxbook permite CSV y FX Blue CSV; identifica que se trata de una cuenta y no de un backtest.

Conserva además parámetros, costos, fechas de separación, referencia y procedencia de los datos como contexto. No todo lo que falta cabe en el archivo de operaciones. Medido identifica cálculos sobre los archivos, Declarado tus aportaciones y No medido lo que no pudo evaluarse.

QuantConnect: descarga Trades en CSV, no Orders. En backtesting.py exporta stats._trades.to_csv('trades.csv'); en vectorbt, pf.trades.records_readable.to_csv('trades.csv'). Si hay varias columnas de estrategias, identifica la seleccionada y declara las demás variantes. Las guías enlazadas explican cada formato.

Empieza por las cifras que ya tienes

El lector de cifras y la calculadora de suerte no piden cuenta. Sirven para explorar declaraciones y supuestos; no asignan una clase de auditoría. Para revisar el archivo y sus ausencias, el primer informe completo es gratis con cuenta. La revisión describe evidencia histórica y no decide una operación por ti.

Preguntas frecuentes

¿Basta con que la curva siga subiendo?

No. Conserva operaciones y contexto para revisar las seis comprobaciones. Una captura del saldo no contiene las variantes descartadas ni la separación temporal de la investigación.